Страстта на актьора към произведенията на изкуството е известна, нерядко той е забелязван на аукциони, а събраната от него колекция е значителна. Леонардо Ди Каприо е предложил да предаде на ФБР колаж на Жан Мишел Баския на стойност 9 милиона долара и платно на Пабло Пикасо, струващо 3,2 милиона долара, които фигурират в измама с премиера на Малайзия и свързания с него финансист и колекционер Джо Лоу.

Наскоро американското министерство на правосъдието публикува нови подробности за разследването на предполагаемата схема за пране на пари през Малайзия на стойност 4,5 милиарда долара, в която се оказа въвлечен финансистът и колекционер на изкуство Лоу Тек Джо, известен като Джо Лоу, а сега и кинозвездата Леонардо Ди Каприо.

Според новото дело, заведено от прокуратурата на Калифорния, фондът Malaysia Development Berhard, основан от премиера на Малайзия през 2009 година, е харчил средства от бюджета за луксозни стоки за лично ползване от самия него, като сред тях са произведения на изкуството, частни самолети, недвижими имоти по цял свят и други луксозни стоки (например 23 бутилки шампанско Cristal на 23-тия рожден ден на актрисата Линдзи Лоън).